Moderne statistiske metoder for analyse og varsling av markedsrisiko

-

Forskning innenfor empirisk finans har avdekket at rente- og valutafluktuasjoner er karakterisert ved ikke-gausiske og sterkt avhengige log-returns. I tillegg viser denne typen data en bestemt statistisk signatur som kalles multifraktalitet, og på bakgrun n av dette forskes det aktivt på utvikling av multifraktale volatilitetsmodeller. Hovedformålet med dette prosjektet er å konstruere multifraktale stokastiske prosesser og implementere disse volatilitetsmodellene som en komplett metode for risikoberegning .