Ikke-lineære modeller for tidsrekker

Prosjektet er delt opp i 4 delområder: a) Ikke-lineær synkronisering av tidsrekker: Anvendelser kan tenkes mot synkronisering av oljelogger og generelt mot problemer der det er nødvendig å synkronisere tidsrekker. Foreløpig har lineære modeller vært brukt. Det foreslås ikke-lineær metodikk. b) Additive modeller: Additive modeller er den klassen av modeller som kommer nærmest opp mot multivariable lineære modeller. Ønsker spesielt å se på mulige anvendelser på volatilitet av økonomiske tidsrekker. c) Panelmodeller og dynamiske faktormodeller: Gjelder situasjoner der en typisk har mange tidsrekker, men ikke nødvendigvis mange observasjoner for hver tidsrekke. Hver tidsrekke kan representere observasjoner for et individ. Spesielt ønsker en å studere vekselvirkninger mellom tidsrekker. Svært lite er gjort for ikke-lineære modeller. d) Ikke-lineær kointegrasjon: Delprosjektet går ut på å etablere en teori for å beskrive ikke-lineære relasjoner mellom ikke-stasjonære tidsrekker. Hvert delprosjekt er ganske omfattende og involverer utenlandske og innenlandske samarbeidspartnere. En avkastningseffekt er en bok som er under utarbeidelse med Clive Granger, University of California, San Diego, og Timo Terasvirta, Svenska Handelshøgsko lan.